隨著中國經(jīng)濟日益開放，資本管制逐步放開，匯率形成機制更加市場化，研究匯率對宏觀經(jīng)濟的影響對于了解匯率的作用機制以及制定宏觀政策有重要意義。本書從四個方面進行研究：一是匯率制度與經(jīng)濟增長的關系，更浮動的匯率制度是否有利于中國經(jīng)濟的發(fā)展；二是匯率風險對貿易的影響，匯率波動率的增加是否對中國的出口有阻礙作用；三是匯率傳遞程度

《金融市場風險管理：理論與實務》理論聯(lián)系實際，全面、系統(tǒng)、規(guī)范地介紹了金融市場風險管理的理念和方法，對中國金融市場風險管理的現(xiàn)狀和發(fā)展方向進行了深入的分析，內容包括金融市場風險的基本概念、風險管理的步驟和主要方法、國內監(jiān)管框架和國際市場經(jīng)驗、各類風險的識別計量和管理方法等，*后還專題討論了金融科技在風險管理中的作用。每

風險管理始終是期貨市場能否健康發(fā)展的關鍵問題，也是能否有效發(fā)揮期貨市場功能的核心所在，期貨交易風險主要包括期貨價格波動風險、保證金設置風險和套期保值風險。本書向讀者展示期貨交易的價格風險度量、保證金設置模型及**套期保值比確定的理論和方法，以“提出問題—理論基礎—模型構建—模型求解—實證及應用”的方式向讀者展現(xiàn)一個個科

本書首次比較系統(tǒng)地研究了我國金融行業(yè)上市公司強制執(zhí)行公允價值會計的表現(xiàn)及后果。總體上，我國金融行業(yè)上市公司執(zhí)行公允價值會計的表現(xiàn)較好，沒有明顯證據(jù)表明上市公司操控了公允價值會計的表內信息；公允價值會計沒有造成明顯的負面經(jīng)濟后果。但是，表外信息披露、銀行監(jiān)管指標對公允價值會計信息的利用等方面仍存在不足。除了得益于制度環(huán)境

隨機金融引論

本書是國家金融與發(fā)展實驗室2017年5次會議的情況實錄，主要是實驗室學術性研討會議，涉及“一帶一路”“管理結構性減速過程中的金融風險”“宏觀審慎政策”“全國金融工作會解讀”“2017中國債券論壇”等主題，本書是實驗室關注國內外經(jīng)濟金融領域前沿問題的記錄，反映了當下熱門的理論問題和學術思想，具有較高的學術價值，本書雖保留

《再回首再思考再出發(fā)：中國金融改革開放40年》系統(tǒng)回顧與總結了中國金融改革的歷史進程。在簡要介紹改革開放前中國金融業(yè)的情況并對中國改革開放的必要性、路徑與成就進行梳理的基礎上，重點摘取了金融改革開放的四大方面進行闡述。首先，從金融機構角度入手，介紹各類銀行機構與非銀行金融機構的改革與發(fā)展，并總結了金融科技和互聯(lián)網(wǎng)金融在

本書較為全面地介紹了金融工程的理論及應用知識，結構清晰、內容深入淺出。全書包括五篇內容：金融工程概述篇、金融工程理論篇、金融衍生產品篇、金融工程技術與管理篇和金融工程技術應用篇。本次修訂對部分內容進行了重寫，同時為適應我國全面開放的金融市場的發(fā)展需要，除了增加第十七章、第十八章運用性內容外，還增加了第五篇——金融金融工

投資策略對投資管理而言至關重要。本書針對股票價格普遍存在動量生命周期與分形波動特征的現(xiàn)實情況，在利用分形市場理論對股票價格動量生命周期的外在特征、內在機理、識別方法進行深入系統(tǒng)研究的基礎上，基于對股票價格動量生命周期的四個生命階段的識別情況，構建了分形投資策略，并對其有效性進行了評價，以期為投資者提供決策參考。

對沖基金組合基金（FOHF）根據(jù)對市場風險因子的展望將資金投資于各種對沖基金策略而形成組合基金。長期而言，F(xiàn)OHF可以通過承擔債市的風險而獲得股市的回報，因而被譽為對沖基金這一皇冠上的明珠。隨著國內對沖基金數(shù)量和策略的迅速發(fā)展，F(xiàn)OHF的價值正逐漸凸顯。 《解密對沖基金組合基金：如何承擔債市風險、獲取股市回報》是一部

本書全面涵蓋了國際收支、匯率決定和國際貨幣體系的理論和實踐內容，既重視傳統(tǒng)理論，又包括許多國際金融研究的*進展和國際金融實務的*變化。與國內其他教材相比，不僅僅著重強調理論模型和假設，也不僅僅局限于介紹國際金融實務的操作技巧，而是將理論與實踐結合在一起，并運用大量示意圖、圖形、表格來闡述相關理論，一方面，盡量將深奧的理

本書匯集了作者多年從事宏觀經(jīng)濟與投融資研究國際經(jīng)驗的主要研究成果，內容涵蓋了宏觀經(jīng)濟與投融資問題的諸多領域。這些國際經(jīng)驗研究的展開始終以為中國問題的分析提供更宏觀的國際視角為研究出發(fā)點。主要內容涵蓋各國的政府宏觀調控與監(jiān)管體系、發(fā)展模式與轉型、房地產風險、民間金融發(fā)展演變、地方政府債務融資、固定資產投資總量與結構演變、

量化投資的研究工具有多種，包含技術分析、策略模型和數(shù)據(jù)工具等，目前市場上主要的研究工具為機器學習和時間序列，本書的研究是以時間序列為基礎。本書主要內容涵蓋了線性金融時間序列模型、資產波動率及其模型、高頻金融時間序列、多元時間序列分析、金融資產定價分析等。本書結構合理，條理清晰，內容豐富新穎，可供從事金融領域的相關人員參

本書是配合教育部經(jīng)濟管理類核心課程，黃達教授主編的《金融學》（第四版）的精編版教材使用的輔導用書（第二版）。本書在修訂過程中，增加了行為金融學、資本結構等微觀金融內容以及互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技等金融領域的*實踐，并嚴格按照《金融學》（第四版）的精編版教材的調整而不斷優(yōu)化。以上增補使得該輔導書內容得到進一步充實，整體結構也

本書旨在分析梳理國內外經(jīng)濟金融工作中會計，律所，行業(yè)協(xié)會等第三方機構的發(fā)展歷程，總結第三方機構的發(fā)展路徑與特征。梳理我國社會信用體系的建設與發(fā)展過程中在公共服務部門，企事業(yè)單位，行業(yè)協(xié)會，互聯(lián)網(wǎng)平臺等領域中，第三方信用機構的建設背景，現(xiàn)狀與意義。*后在此基礎上，研究總結出我國第三方信用機構未來發(fā)展趨勢與路徑。為中國信用

俄國的銀行機構在革命前就已存在了半個多世紀，它們在這短暫的時間內積累和運轉了大量資金。銀行信貸系統(tǒng)是俄國市場經(jīng)濟的關鍵因素。本書主要以國內外國家檔案館的銀行文件為基礎，尤其是圣彼得堡和莫斯科有影響力的銀行集團，呈現(xiàn)了19世紀69年代至20世紀初期俄國商業(yè)銀行發(fā)展的歷史。為向讀者闡明世界和本國銀行進化的一般進程，其中的俄

本書既全面梳理了金融風險管理理論，又深入介紹了金融風險管理的實務流程，并將實踐中的*探索與國內外的*研究成果進行有機結合。本書主要內容包括：金融風險管理概述、金融風險管理的框架、信用風險管理、市場風險管理、流動性風險管理、操作風險管理、其他風險管理等。本書將理論與實踐進行有機結合，前沿性強，實用性強，有利于讀者拓寬視野

金融活動的基礎是貨幣，現(xiàn)代貨幣是銀行體系“無中生有”地創(chuàng)造的，又可以被銀行體系“有中生無”地消滅�！板X有錢無”的循環(huán)蘊涵著全部金融活動以及以貨物為媒介的實體經(jīng)濟的運行。只有從盡可能寬廣的視角來研究金融，才能使我們從整體上審視這個循環(huán)，從而真正認識到貨幣和作為貨幣載體的銀行對于社會經(jīng)濟運行的**重要性，并幫助我們深刻理解

《網(wǎng)絡借貸中的信用風險評估及投資決策》聚焦于P2P網(wǎng)絡借貸這一新興領域，針對傳統(tǒng)風險評估模型無法完全適用于網(wǎng)絡借貸市場的問題，設計面向網(wǎng)絡借貸的風險評估模型；針對其中信用信息不完備的特點，挖掘和量化貸款和借款者信息源以及投資者群體行為信息源，從多信息源融合與投資組合決策相結合的視角，構建網(wǎng)絡借貸投資決策模型�！毒W(wǎng)絡借貸

本書匯集近年來作者在系統(tǒng)性金融風險防范與金融穩(wěn)定性計量研究領域的研究成果，深入研究系統(tǒng)性金融風險與金融穩(wěn)定性的理論基礎與計量方法基礎。本書采用不同的計量方法，全面、系統(tǒng)、深入地對系統(tǒng)性金融風險、經(jīng)濟增長與金融穩(wěn)定、外部風險溢出的系統(tǒng)性金融風險貢獻、資產價格波動的系統(tǒng)性金融風險貢獻、貨幣政策變動的系統(tǒng)性金融風險貢獻及銀行