本書深入研究了國際大型機構投資者的資產管理和運作模式，探討了它們的公司治理、資產配置、風險管理、薪酬激勵、產品設計等資產管理全流程的特點，并結合案例進行分析，以期從中尋找到機構投資者發(fā)展的一些規(guī)律，為我國機構投資者發(fā)展提供一些經驗借鑒。

在人民幣國際化不斷推進、人民幣匯率雙向波動加強的背景下，構建具有優(yōu)良預測能力的匯率預測模型愈發(fā)重要。我們發(fā)現參數模型對匯率預測的能力不僅取決于模型設定是否正確，還取決于模型一方面能否迅速探測模型參數的結構性變化以使用最佳信息估計模型參數，另一方面能否及時識別模型解釋變量以使用最佳參變量對匯率進行預測。本書構建了乘數自適

數字金融作為一種新型金融業(yè)務模式，雖然其金融屬性及金融功能并未發(fā)生根本改變，但其以普惠性、智能技術融合性、金融服務的低成本性、監(jiān)管的復雜性等特征與傳統(tǒng)金融模式相區(qū)別。正是這些特征的存在，其快速發(fā)展無論對宏觀經濟金融體系，還是對微觀經濟運行，均會產生巨大且深刻的影響�；�于此，本書在對數字金融發(fā)展進行理論分析的基礎上，以專

本書以財政-央行“雙主體”貨幣調控機制為基礎，對政府債務與商業(yè)銀行貸款規(guī)模間的關系進行討論。財政端和金融端協(xié)同發(fā)力，國庫集中收付制度賦予了政府債務對貨幣流通的調控力，商業(yè)銀行信用創(chuàng)造機制和利率市場化改革將這種影響力傳導至商業(yè)銀行貸款。本書將上述影響過程細化到政府債務的發(fā)行、流通、使用和償還環(huán)節(jié)中，并以國債和地方政府債券

本書以開放與創(chuàng)新為主線，以新時期促進金融高質量發(fā)展為核心，系統(tǒng)總結和歸納國際金融樞紐發(fā)展的格局演變和趨勢，首次對粵港澳大灣區(qū)國際金融樞紐建設內涵、特征等進行深入的分析，重點圍繞金融開放、創(chuàng)新資本、金融科技、綠色金融、跨境金融監(jiān)管制度創(chuàng)新五大子樞紐建設，提出打造立足大灣區(qū)、面向全國、輻射全球的綜合性國際金融樞紐的總體構想

本書探討了財政收支、國庫現金管理活動對商業(yè)銀行信貸產生的異質性影響。書中先對我國國庫資金運行、商業(yè)銀行管理等政策文本進行詳細梳理，在政策層面關聯(lián)我國財政收支與商業(yè)銀行信貸的關系；之后，基于宏觀賬戶分析，梳理財政收支在個人、企業(yè)和商業(yè)銀行等不同經濟主體之間的流轉方式，重點探討財政收入、財政支出對商業(yè)銀行信貸的影響；最后，

期權作為一種金融衍生品，能夠有效規(guī)避系統(tǒng)性風險，對金融風險管理與防范具有重要影響。期權定價問題已成為應用數學和金融數學交叉領域中的一個熱點研究方向。本書從傅里葉變換的角度，對多種隨機因素影響下期權定價的數值方法進行研究。通過分析影響金融市場的主要隨機因素，建立一系列隨機模型�；�于隨機模型，針對市場上流行的歐式期權定價、

在界定互聯(lián)網金融本質的基礎上，系統(tǒng)梳理并分析了互聯(lián)網金融創(chuàng)新理論、互聯(lián)網金融普惠理論、互聯(lián)網金融風控理論和互聯(lián)網金融監(jiān)管理論，從理論角度回答了普惠金融下的互聯(lián)網金融應該如何創(chuàng)新發(fā)展和規(guī)范發(fā)展，既豐富了現有的互聯(lián)網金融理論和普惠金融理論，又有一定程度的理論創(chuàng)新。

本書通過對國內科研單位相關金融風險量化研究重要發(fā)展方向的調研，總結了各個方向的研究內容，并提出通過運用好非線性期望前沿理論，探索和建立21世紀全新的、更加穩(wěn)健的資產定價和風險度量的理論與計算方法。本書主要包括兩個層次的研究：一是基于已經成熟的概率統(tǒng)計數學基礎的研究探索，爭取不僅使我們在這方面的研究成果達到上游水平，而且

本書主要介紹金融經濟學理論，包括風險與不確定性、偏好與期望效用理論、風險厭惡型投資者的投資行為、馬科維茨投資組合理論、資本資產定價模型、一般均衡與資產定價、信息經濟學與資產定價、套利定價模型、單周期市場及連續(xù)時間金融理論。同時還討論了投資模型在我國金融市場的應用，包括投資模型的選擇問題、股票-債券投資模型問題、國際化多