中國金融類指數(shù)的構建與貨幣政策非對稱性效應分析
本書首先利用動態(tài)因子模型構建了我國的核心通貨膨脹率、金融狀況指數(shù)和物價預警綜合指數(shù)。接著分析了三個指數(shù)的相關問題。*后，將三個指數(shù)分別作為轉移函數(shù)中的轉移變量，基于LSTVAR模型，從不同的角度分析了我國貨幣政策的非對稱性效應。
肖 強 （1979- ），男，蘭州財經(jīng)大學副教授，吉林大學數(shù)量經(jīng)濟學博士，中國數(shù)量經(jīng)濟學會常務理事，大數(shù)據(jù)分析研究所所長，數(shù)理統(tǒng)計系主任。近年來，在《金融研究》等核心期刊發(fā)表論文10余篇，主持教育部人文社科項目1項，國家統(tǒng)計局重點項目1項，地廳級項目3項。
司穎華 (1980- )，女，蘭州財經(jīng)大學副教授，吉林大學數(shù)量經(jīng)濟學博士研究生。近年來，在核心期刊發(fā)表論文10余篇，主持和參與省部級項目、地廳級項目多項。
第1章緒論
1.1問題的提出與研究意義
1.2文獻綜述
1.3研究思路、結構安排和主要創(chuàng)新
第2章動態(tài)因子模型
2.1動態(tài)因子模型的定義
2.2因子的估計
2.3動態(tài)因子模型的應用
2.4FAVAR模型
第3章體制轉換的非線性模型
3.1馬爾可夫體制轉移自回歸模型
3.2平滑轉移自回歸模型
3.3脈沖響應函數(shù)
第4章平穩(wěn)過程的譜分析
4.1譜
4.2一些常用過程的譜
4.3線性濾波的譜
第5章譜估計
5.1周期圖
5.2樣本譜
5.3平滑譜
5.4ARMA譜估計
第6章小波分析基礎
6.1一維多尺度分析的定義
6.2一維Daubechies小波
6.3B-樣條函數(shù)簡述
6.4Battle-Lemarie小波族的一些性質
6.5信號的分解和重構過程
第7章核心通貨膨脹率的構建及其相關分析
7.1核心通貨膨脹率的文獻評述
7.2基于動態(tài)因子模型的核心通貨膨脹率構建
7.3核心通貨膨脹率的非線性動態(tài)調整特征
7.4基于FAVAR模型的貨幣政策價格效應分析
7.5本章小結
第8章核心通貨膨脹視角下的貨幣政策非對稱性效應分析
8.1引言
8.2LSTVAR模型的線性檢驗和估計
8.3核心通貨膨脹視角下貨幣政策的非對稱性效應分析
8.4本章小結
第9章金融狀況指數(shù)的測度及其與宏觀經(jīng)濟的關系分析
9.1金融狀況指數(shù)的文獻評述
9.2基于動態(tài)因子模型的FCI測度
9.3金融狀況指數(shù)與宏觀經(jīng)濟的關聯(lián)性測度
9.4金融狀況指數(shù)對宏觀經(jīng)濟的非對稱性影響分析
9.5本章小結
第10章金融狀況視角下的貨幣政策非對稱性效應分析
10.1資本價格和貨幣政策關系的文獻綜述
10.2基于金融狀況指數(shù)的貨幣政策非對稱性效應分析
10.3本章小結
第11章物價預警綜合指數(shù)的構建及其非線性特征分析
11.1物價預警綜合指數(shù)的文獻綜述
11.2基于動態(tài)因子模型的物價預警綜合指數(shù)構建
11.3物價預警綜合指數(shù)的非線性特征分析
11.4本章小結
第12章物價預警視角下的貨幣政策非對稱性效應分析
12.1引言
12.2LSTVAR模型的線性檢驗和估計
12.3物價預警視角下貨幣政策的非對稱性效應分析
12.4本章小結
附錄宏觀變量及處理方式
參考文獻
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