供應(yīng)鏈金融風(fēng)險是銀行等金融機構(gòu)在提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中發(fā)生損失的不確定性。由于面臨的不確定因素較多,供應(yīng)鏈金融風(fēng)險具有較強的復(fù)雜性和隱蔽性,會利用供應(yīng)鏈與金融系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性和脆弱性,對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中各方參與者帶來巨大損失和破壞,使得供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的實際收益和預(yù)期收益產(chǎn)生較大的偏差。越來越復(fù)雜的金融風(fēng)險已成為制約供應(yīng)鏈金融發(fā)展的關(guān)鍵問題,如何對復(fù)雜的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險準(zhǔn)確辨識、科學(xué)監(jiān)測、有效防控,是緩解中小企業(yè)融資難、拓展銀行業(yè)務(wù)空間、培育第三產(chǎn)業(yè)競爭力的現(xiàn)實要求與緊迫任務(wù)。
本研究立足于當(dāng)前供應(yīng)鏈金融發(fā)展的時代與現(xiàn)實背景,按照全面風(fēng)險管理的內(nèi)在要求與研究邏輯,對供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理開展系統(tǒng)深入研究,并試圖構(gòu)建一個能夠提供理論指導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理理論模型框架,設(shè)計一套涵蓋供應(yīng)鏈金融風(fēng)險系統(tǒng)特征的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系,找到一組適合供應(yīng)鏈金融風(fēng)險測度要求的風(fēng)險定量預(yù)警監(jiān)測模型,引入一種切合供應(yīng)鏈金融風(fēng)險防控實際的現(xiàn)代風(fēng)險管理的新思路與方法。
第1章 導(dǎo) 論 1
1.1 問題的提出 1
1.2 研究的目的和意義 4
1.3 國內(nèi)外相關(guān)研究綜述 5
1.4 研究內(nèi)容和研究方法 12
第2章 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ) 15
2.1 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理的核心理論 15
2.2 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理的博弈分析 23
2.3 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理的理論模型框架 28
第3章 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的形成機理 31
3.1 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的影響因素 31
3.2 供應(yīng)鏈金融模式及其風(fēng)險控制點 34
3.3 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的傳導(dǎo)效應(yīng) 39
第4章 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險預(yù)警綜合指標(biāo)體系 53
4.1 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)的選取 53
4.2 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險預(yù)警綜合指標(biāo)體系的設(shè)計 56
4.3 預(yù)警指標(biāo)算例評價 64
第5章 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險預(yù)警模型與實證分析 70
5.1 金融風(fēng)險預(yù)警模型的適用性分析 70
5.2 基于PCA-LOGIT的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險預(yù)警模型構(gòu)建 78
5.3 模型實證與檢驗 81
第6章 基于動態(tài)質(zhì)押率決策的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險防控技術(shù) 92
6.1 質(zhì)押率對供應(yīng)鏈金融風(fēng)險防控的作用機理 92
6.2 動態(tài)質(zhì)押率決策模型 99
6.3基于質(zhì)押率動態(tài)決策的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險防控實證 103
第7章 線上供應(yīng)鏈金融風(fēng)險預(yù)警與防控策略 112
7.1 線上供應(yīng)鏈金融風(fēng)險識別 112
7.2 線上供應(yīng)鏈金融風(fēng)險預(yù)警與防控策略 118
7.2.4 加強保理合作,完善線上供應(yīng)鏈金融風(fēng)險補償機制 119
7.3 案例分析 120
第8章 結(jié)論與展望 132
8.1 研究總結(jié) 132
8.2 主要研究成果 133
8.3 研究展望 134