序言
金融市場(chǎng)最富有魅力的地方就是它每天都是新的：新的信息、新的價(jià)格、新的投資者和新的決策等。投資者面對(duì)市場(chǎng)上錯(cuò)綜復(fù)雜的對(duì)象，在感嘆市場(chǎng)偉大的同時(shí)，也會(huì)感到一絲無(wú)力。如何使用合適的工具去分析、解構(gòu)和了解市場(chǎng)，成為每個(gè)投資者追尋的問(wèn)題。
得益于信息技術(shù)的飛速發(fā)展，投資者在對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行分析時(shí)，逐步采用大量的數(shù)據(jù)處理技術(shù)。從微軟公司的表格處理軟件Excel，到應(yīng)用于工程計(jì)算的MatLab系統(tǒng)，到Java語(yǔ)言，以及開(kāi)源的統(tǒng)計(jì)軟件R，各種軟件紛紛在金融市場(chǎng)分析工具中占據(jù)一席之地。這個(gè)局面近年來(lái)被Python語(yǔ)言打破，Python語(yǔ)言逐漸成為各領(lǐng)域的霸主。
在2018年TIOBE編程語(yǔ)言排行榜上，Python已經(jīng)第三次被評(píng)為T(mén)IOBE最佳年度編程語(yǔ)言，同時(shí)也是獲獎(jiǎng)次數(shù)最多的編程語(yǔ)言。在IEEE中，Python也是連續(xù)多年排名第一的語(yǔ)言。Python已成為當(dāng)今大學(xué)中教授的首選語(yǔ)言，在統(tǒng)計(jì)、AI 編程、腳本編寫(xiě)、系統(tǒng)測(cè)試等領(lǐng)域均排名第一。此外，Python語(yǔ)言還在Web編程和科學(xué)計(jì)算等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位�？梢哉f(shuō)，Python語(yǔ)言已經(jīng)無(wú)處不在。
本書(shū)共分10章。第1章到第3章主要講述的是Python語(yǔ)言的基礎(chǔ)知識(shí)，重點(diǎn)介紹了與金融分析有關(guān)的NumPy庫(kù)和Pandas庫(kù)。第4章介紹了如何使用Matplotlib庫(kù)繪制金融分析圖形。第5章講解了如何用Python語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)金融市場(chǎng)上常用的技術(shù)指標(biāo)。第6章從統(tǒng)計(jì)分析的角度出發(fā)，講述了Python語(yǔ)言如何對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)分析。第7章探討了使用Python語(yǔ)言對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行多種回歸分析。第8章對(duì)金融市場(chǎng)的收益率和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了討論。第9章分析了證券市場(chǎng)的投資組合問(wèn)題。第10章使用Python語(yǔ)言構(gòu)建了簡(jiǎn)單的量化交易框架。
Python語(yǔ)言被稱為“膠水”語(yǔ)言，它的語(yǔ)法精確而簡(jiǎn)潔，擁有大量的第三方工具，是處理金融行業(yè)錯(cuò)綜復(fù)雜事務(wù)的可靠選擇。Python語(yǔ)言又是一種非常有親和力的語(yǔ)言，它對(duì)非計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)出身的開(kāi)發(fā)者十分友善。本書(shū)列舉了大量的實(shí)例，通過(guò)對(duì)案例的講解使讀者能由淺入深地了解Python語(yǔ)言。從可視化、統(tǒng)計(jì)分析到指標(biāo)構(gòu)建，從風(fēng)險(xiǎn)分析到收益率探討，從回歸分析到量化交易，金融知識(shí)的難度是逐步加深的，其中所涉及的編程技巧也是逐步深入的。這不但符合人們對(duì)知識(shí)學(xué)習(xí)的一般規(guī)律，也符合Python語(yǔ)言的特征——簡(jiǎn)單而有效。
本書(shū)向投資者展現(xiàn)Python語(yǔ)言強(qiáng)大的分析能力，為投資者開(kāi)辟了一條新的路徑；同時(shí)，本書(shū)還能作為大學(xué)的教材。
由于筆者水平有限，寫(xiě)作時(shí)間倉(cāng)促，因此書(shū)中難免會(huì)有疏漏之處，衷心希望讀者反饋意見(jiàn)，促進(jìn)教材的進(jìn)一步修訂、完善。
目錄
1Python基礎(chǔ)知識(shí)
11Python環(huán)境搭建
111Python官網(wǎng)及下載
112Python安裝
113Python環(huán)境配置
114Python運(yùn)行
12Python基本數(shù)據(jù)類(lèi)型
121運(yùn)算符
122數(shù)字
123字符串
124列表
125元祖
126字典
127集合
13Python基本語(yǔ)句
131條件語(yǔ)句
132while循環(huán)語(yǔ)句
133for循環(huán)語(yǔ)句
14Python函數(shù)和模塊
141Python函數(shù)
142Python模塊
143Python文件I/O
2NumPy基礎(chǔ)知識(shí)
21NumPy環(huán)境搭建及數(shù)組對(duì)象
211NumPy安裝
212NumPy對(duì)象
213數(shù)據(jù)類(lèi)型
214數(shù)組屬性
22NumPy創(chuàng)建與索引
221創(chuàng)建數(shù)組
222數(shù)字范圍創(chuàng)建數(shù)組
223切片和索引
23NumPy操作
231廣播
232迭代
233修改數(shù)組形狀
234翻轉(zhuǎn)數(shù)組
235連接數(shù)組
236分割數(shù)組
237添加與刪除
24NumPy函數(shù)
241數(shù)學(xué)函數(shù)
242算術(shù)函數(shù)
243統(tǒng)計(jì)函數(shù)
244排序函數(shù)
3Pandas基礎(chǔ)知識(shí)
31Pandas環(huán)境安裝及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
311Pandas環(huán)境安裝
312Pandas系列
313Pandas數(shù)據(jù)幀
314Pandas面板
32Pandas操作
321系列基本操作
322數(shù)據(jù)幀基本操作
323合并與連接
33Pandas函數(shù)
331I/O函數(shù)
332統(tǒng)計(jì)函數(shù)
4金融市場(chǎng)可視化分析
41可視化基礎(chǔ)Matplotlib
411基本引用方法和figure對(duì)象
412繪制圖形
413添加輔助信息
42繪制股價(jià)基本走勢(shì)圖
421獲取股價(jià)數(shù)據(jù)
422繪制基礎(chǔ)走勢(shì)
43繪制股價(jià)專(zhuān)業(yè)分析圖
431繪制多個(gè)子圖
432繪制成交量圖
433繪制K線圖
5金融市場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)
51擺動(dòng)類(lèi)指標(biāo)
511KDJ指標(biāo)
512RSI指標(biāo)
513WR指標(biāo)
52趨勢(shì)類(lèi)指標(biāo)
521MACD指標(biāo)
522MA指標(biāo)
53通道類(lèi)指標(biāo)
531BOLL指標(biāo)
532ENE指標(biāo)
6金融市場(chǎng)描述統(tǒng)計(jì)分析
61集中趨勢(shì)分析
611集中趨勢(shì)指標(biāo)
612繪制直方圖
62離散度分析
621極差
622平均絕對(duì)離差
623方差和標(biāo)準(zhǔn)差
63數(shù)據(jù)分布分析
631偏度
632峰度
7金融市場(chǎng)回歸分析
71一元線性回歸分析
711回歸方程的形式
712參數(shù)的估計(jì)
72滬深兩市指數(shù)一元回歸分析
721模型構(gòu)建及分析
722模型檢驗(yàn)
73多元回歸分析
731多元回歸模型
732A股白云山多元回歸模型構(gòu)建
8金融市場(chǎng)收益率和風(fēng)險(xiǎn)分析
81收益率分析
811單利及簡(jiǎn)單收益率分析
812復(fù)利收益率分析
82金融風(fēng)險(xiǎn)分析
821金融風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
822風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
823風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
824最大回撤
825風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
9金融市場(chǎng)投資組合分析
91投資組合收益率和風(fēng)險(xiǎn)
911計(jì)算投資組合收益率和風(fēng)險(xiǎn)
912等權(quán)重投資組合
913市值加權(quán)投資組合
92馬科維茨投資組合分析
921馬科維茨投資組合理論
922蒙特卡洛模擬求解
93夏普最優(yōu)組合分析
931夏普指數(shù)
932夏普指數(shù)分析
10量化交易初步
101量化交易框架
1011策略構(gòu)建階段
1012策略回測(cè)階段
1013策略執(zhí)行階段
1014風(fēng)險(xiǎn)管理階段
102單均線策略
1021單均線策略的實(shí)現(xiàn)
1022單均線策略的優(yōu)化
103雙均線策略
1031雙均線策略的實(shí)現(xiàn)
1032雙均線策略的優(yōu)化
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