新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型與應用
定 價：40 元
- 作者：金博軼著
- 出版時間：2018/1/1
- ISBN：9787504996527
- 出 版 社：中國金融出版社
- 中圖法分類：F840.62
- 頁碼：182頁
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16K
本書從研究目標、研究方法、研究內(nèi)容及實施步驟等方面對新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)管理隨機規(guī)劃與應用分別進行了論述，為保險公司的負債和資產(chǎn)配置策略管理提供了重要決策參考依據(jù)和理論支持。
第一章 導論
第一節(jié) 選題的意義
第二節(jié) 研究目標、研究內(nèi)容、研究方法、實施步驟及結構安排
一、研究目標
二、研究內(nèi)容
三、研究方法
四、實施步驟
五、結構安排
第三節(jié) 本書的創(chuàng)新
第二章 文獻綜述
第一節(jié) 資產(chǎn)負債管理概論
一、資產(chǎn)負債管理的定義
二、資產(chǎn)負債管理的目標與方法
三、資產(chǎn)負債管理與風險管理的關系
第二節(jié) 傳統(tǒng)靜態(tài)模型
一、免疫理論
二、匹配理論
三、缺口管理理論
四、情景分析
五、壓力測試
六、對傳統(tǒng)靜態(tài)模型的分析與思考
第三節(jié) 動態(tài)模型
一、資本增長模型
二、決策規(guī)則模型
三、隨機控制模型
四、動態(tài)財務分析（DFA）模型
五、隨機規(guī)劃模型
第四節(jié) 應用隨機規(guī)劃模型的文獻綜述
一、國外研究現(xiàn)狀
二、國內(nèi)相關研究
三、對上述研究的評述和思考
第三章 新型壽險資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型
第一節(jié) 隨機規(guī)劃模型
一、資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型的決策過程
二、隨機規(guī)劃模型的分類與求解
三、情景的生成及情景樹的構建
四、隨機因素的選擇
五、隨機規(guī)劃模型解決資產(chǎn)負債管理問題的優(yōu)勢
第二節(jié) 新型壽險產(chǎn)品資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型的構建
一、變量定義
二、目標函數(shù)選擇
三、約束條件構建
第三節(jié) 本章小結
第四章 資產(chǎn)情景的生成及情景樹的構建
第一節(jié) 資產(chǎn)收益未來情景生成
一、向量自回歸模型
二、基于Copula的情景生成方法
第二節(jié) 情景樹的構建
一、隨機抽樣法
二、調(diào)整隨機抽樣法
三、矩匹配法
四、聚類分析法
五、K-means聚類法構建情景樹實例
第三節(jié) 情景樹無套利的判別和排除
一、無套利假設
二、無套利的判別
三、無套利的排除
四、多階段無套利情景樹構建實例分析
第四節(jié) 本章小結
第五章 負債情景的生成及負債價值評估
第一節(jié) 未來負債現(xiàn)金流模型
一、死亡給付
二、退保給付
三、紅利給付
四、費用支出
第二節(jié) 負債價值評估
一、分紅型產(chǎn)品準備金評估
二、型產(chǎn)品準備金評估
三、投連型產(chǎn)品準備金評估
第三節(jié) 本章小結
第六章 實例應用
第一節(jié) 對分紅型產(chǎn)品的應用分析
一、產(chǎn)品的介紹及相關假設
二、模型的描述
三、模型的求解
四、參數(shù)的敏感性分析
第二節(jié) 對型產(chǎn)品的應用分析
一、產(chǎn)品的介紹及相關假設
二、模型描述
三、模型的求解
四、參數(shù)的敏感性分析
第三節(jié) 對投連型產(chǎn)品的應用分析
一、產(chǎn)品的介紹及相關假設
二、模型的描述
三、模型的求解
四、參數(shù)的敏感性分析
第四節(jié) 本章小結
第七章 結論
第一節(jié) 對研究內(nèi)容和主要結論的回顧
第二節(jié) 本書的不足及后續(xù)的研究
參考文獻
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