受突發(fā)性事件影響，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)發(fā)生較大幅度的跳躍和波動(dòng)，并且跳躍的強(qiáng)度或概率也會(huì)隨著時(shí)間的推移動(dòng)態(tài)變化。本書首先構(gòu)建了一個(gè)動(dòng)態(tài)跳躍強(qiáng)度模型，以更好得刻畫突發(fā)事件對(duì)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率的動(dòng)態(tài)影響。在此基礎(chǔ)上，我們分析在動(dòng)態(tài)跳躍風(fēng)險(xiǎn)影響下，投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的預(yù)測和很優(yōu)投資組合的構(gòu)建問題。本書適合從事風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合理論與實(shí)證研究的科研人員和實(shí)務(wù)工作者參考閱讀。