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本書以“主要經(jīng)濟體流動性管理對中國經(jīng)濟的溢出效應”為題，嘗試從宏觀經(jīng)濟、產業(yè)活動以及金融市場三個方面，就主要經(jīng)濟體流動性對中國經(jīng)濟的溢出效應進行系統(tǒng)研究。

首先回顧了有關流動性管理的國際溢出效應傳導機制、影響效果，以及主要經(jīng)濟體流動性管理對中國影響的文獻資料；而后考察了20世紀90年代以來三次金融危機發(fā)展歷程（互聯(lián)網(wǎng)泡沫危機、美國次級貸款泡沫危機以及歐洲主權債務危機）、危機前后主要經(jīng)濟體流動性管理的歷史；接著構建了一個包含美國、歐元區(qū)、日本、中國四大經(jīng)濟體的GPM-4模型，分析了美國、歐元區(qū)和日本的3種流動性管理手段對我國9個關鍵宏觀經(jīng)濟變量的影響；隨后利用FAVAR模型，研究了G7經(jīng)濟體的流動性對我國工業(yè)、農業(yè)、房地產業(yè)、消費品零售業(yè)、對外貿易以及外商直接投資六種主要產業(yè)活動的溢出影響，以及各行業(yè)中流動性溢出效應的傳導機制；最后，基于由15個主要經(jīng)濟體構成的GVAR模型，利用廣義脈沖響應分析、反事實分析等方法，探討了主要經(jīng)濟體流動性管理對我國金融市場的溢出效應。

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