第一章 導(dǎo)論
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究問(wèn)題、意義和創(chuàng)新
一、研究問(wèn)題
二、研究意義
三、創(chuàng)新之處
第三節(jié) 本書(shū)結(jié)構(gòu)安排
第二章 文獻(xiàn)綜述
第一節(jié) 常見(jiàn)的區(qū)制轉(zhuǎn)換模型
第二節(jié) 門(mén)限模型的發(fā)展
一、模型表述
二、估計(jì)方法
三、假設(shè)檢驗(yàn)
四、擴(kuò)展模型
第三節(jié) 本章結(jié)語(yǔ)
第三章 具有時(shí)變閾值的門(mén)限模型
第一節(jié) 引 言
第二節(jié) 模型設(shè)定和推斷
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
三、模型選擇
第三節(jié) 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用：工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
第五節(jié) 本章結(jié)語(yǔ)
第六節(jié) 本章附錄
一、概率密度函數(shù)
二、MCMC抽樣方法
三、粒子濾波算法
第四章 具有時(shí)變閾值的門(mén)限泰勒規(guī)則模型
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 傳統(tǒng)泰勒規(guī)則模型
一、線性泰勒規(guī)則模型
二、具有常數(shù)閾值的門(mén)限泰勒規(guī)則模型
第三節(jié) ．具有時(shí)變閾值的門(mén)限泰勒規(guī)則模型
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
第四節(jié) 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)描述
第五節(jié) 實(shí)證結(jié)果
第六節(jié) 本章結(jié)語(yǔ)
第七節(jié) 本章附錄
一、概率密度函數(shù)
二、MCMC抽樣方法
第五章 具有非參數(shù)區(qū)制概率函數(shù)的門(mén)限模型
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 模型設(shè)定和推斷
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
三、門(mén)限效應(yīng)檢驗(yàn)
第三節(jié) 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用：股票收益率預(yù)測(cè)
一、指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)描述
二、樣本內(nèi)分析
三、樣本外分析
第五節(jié) 本章結(jié)語(yǔ)
第六節(jié) 本章附錄
一、例2中區(qū)制概率函數(shù)的單調(diào)性證明
二、概率密度函數(shù)
三、MCMC抽樣方法
第六章 研究總結(jié)與展望
第一節(jié) 研究總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)