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計量經(jīng)濟學 
定 價：46.8 元
9 7 4 8 5 7 1 5 6 5 0 0 5 
本書系統(tǒng)介紹了經(jīng)典計量經(jīng)濟學的基本理論、方法，以及為避免“偽回歸現(xiàn)象”的發(fā)生而發(fā)展起來的協(xié)整理論的基本內(nèi)容，并將它們納入一個完整的體系中。在介紹理論和方法的過程中，除解釋其基本內(nèi)容外，還特別說明其產(chǎn)生背景或基本思想，以及適用范圍。
靳庭良，性別，男出生年月1964.8終學歷博士研究生，職稱教授，學位博士，所在院系河南財經(jīng)政法大學經(jīng)濟學院
目錄 目錄 １ 緒論………………………………………………………………………………… (１) § １.１ 什么是計量經(jīng)濟學………………………………………………………… (１) １.１.１ 計量經(jīng)濟學的誕展……………………………………… (１) １.１.２ 計量經(jīng)濟學與相關學科的關系………………………………… (３) １.１.3 計量經(jīng)濟模型…………………………………………………… (４) § １.２ 經(jīng)典計量經(jīng)濟學的建模步驟……………………………………………… (５) １.２.１ 理論模型的設定………………………………………………… (５) １.２.２ 變量數(shù)據(jù)的搜集與處理………………………………………… (７) １.２.３ 模型參數(shù)的估計………………………………………………… (９) １.２.４ 模型的檢驗……………………………………………………… (９) １.２.５ 模型的選擇……………………………………………………… (１０) § １.３ 計量經(jīng)濟模型的應用…………………………………………………… (１０) １.３.１ 結構分析………………………………………………………… (１０) １.３.２ 經(jīng)濟預測………………………………………………………… (１３) １.３.３ 政策評價………………………………………………………… (１３) § １.４ 閱讀本書需要的數(shù)學預備知識及計量分析軟件……………………… (１３) １.４.１ 數(shù)學預備知識…………………………………………………… (１３) １.４.２ 計量分析軟件…………………………………………………… (１４) § １.５ 結束語…………………………………………………………………… (１４) 練習題一…………………………………………………………………………… (１６) ２ 一元線性回歸模型……………………………………………………………… (１８) § ２.１ 回歸分析與回歸模型…………………………………………………… (１８) ２.１.１ 回歸分析的含義………………………………………………… (１８) ２.１.２ 回歸模型的概念………………………………………………… (１９) ２.１.３ 引入隨機誤差項的原因………………………………………… (２１) ２.１.４體回歸模型的可識別性……………………………………… (２２) § ２.２ 基本概念及普通二乘法…………………………………………… (２３) ２.２.１ 基本概念………………………………………………………… (２３) ２.２.２ 普通二乘法………………………………………………… (２６) ２.２.３ 斜率系數(shù)與變量之間相關系數(shù)的關系………………………… (２８) § ２.３體回歸模型的基本假定及參數(shù)ＯＬＳ 估計量的統(tǒng)計性質(zhì)…………… (３０) ２.３.１ 基本假定………………………………………………………… (３０) ２.３.２ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計量的統(tǒng)計性質(zhì)……………………………… (３２) ２.３.３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量………………………………… (３６) § ２.４ 擬合優(yōu)度的度量………………………………………………………… (３７) ２.４.１ 可決系數(shù)(Ｒ２) ……………………………………………… (３８) ２.４.２ 相關系數(shù)與Ｒ２ 的關系………………………………………… (４１) § ２.５ 回歸系數(shù)的假設檢驗及其區(qū)間估計…………………………………… (４２) ２.５.１ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計量的概率分布……………………………… (４２) ２.５.２ 回歸系數(shù)的假設檢驗…………………………………………… (４３) ２.５.３ 回歸系數(shù)的區(qū)間估計…………………………………………… (４８) § ２.６ 預測……………………………………………………………………… (４９) ２.６.１ 點預測…………………………………………………………… (５０) ２.６.２ 區(qū)間預測………………………………………………………… (５１) § ２.７ 案例分析………………………………………………………………… (５５) § ２.８ 結束語…………………………………………………………………… (５８) 練習題二…………………………………………………………………………… (６０) 附錄２.１ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計量的方差性證明…………………………… (６６) 附錄２.２ 隨機誤差項方差ＯＬＳ 估計量的無偏性證明………………………… (６８) ３ 多元線性回歸模型……………………………………………………………… (７０) § ３.１ 基本概念及普通二乘法…………………………………………… (７０) ３.１.１ 基本概念………………………………………………………… (７０) ３.１.２ 普通二乘法………………………………………………… (７３) ３.１.３ 偏回歸系數(shù)與偏相關系數(shù)的關系……………………………… (７６) § ３.２體回歸模型的基本假定及參數(shù)ＯＬＳ 估計量的統(tǒng)計性質(zhì)…………… (７９) ３.２.１ 基本假定………………………………………………………… (７９) ３.２.２ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計量的統(tǒng)計性質(zhì)……………………………… (８１) ３.２.３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量………………………………… (８３) § ３.３ 可決系數(shù)與調(diào)整的可決系數(shù)…………………………………………… (８４) ３.３.１ 可決系數(shù)(Ｒ２) ……………………………………………… (８４) ３.３.２ 調(diào)整的可決系數(shù)(Ｒ??２) ……………………………………… (８５) § ３.４ 變量的顯著性檢驗及回歸系數(shù)的區(qū)間估計…………………………… (８６) ３.４.１ 變量的顯著性檢驗……………………………………………… (８６) ３.４.２ 回歸系數(shù)的區(qū)間估計…………………………………………… (９０) § ３.５ 預測……………………………………………………………………… (９２) ３.５.１ 點預測…………………………………………………………… (９３) ３.５.２ 區(qū)間預測………………………………………………………… (９３) ３.５.３ 預測區(qū)間大小的影響因素分析………………………………… (９６) § ３.６ 可線性化的非線性回歸模型…………………………………………… (９８) ３.６.１ 幾種常見的模型………………………………………………… (９８) ３.６.２ 模型的估計與預測…………………………………………… (１０２) § ３.７ 案例分析………………………………………………………………… (１０４) § ３.８ 結束語…………………………………………………………………… (１０７) 練習題三………………………………………………………………………… (１１０) 附錄３.１ 似然估計法…………………………………………………… (１１７) 附錄３.２ 不可線性化非線性回歸模型的估計……………………………… (１１８) 附錄３.３ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件行矩陣運算的基本過程……………………(１１９) ４ 違背基本假定的多元線性回歸模型……………………………………… (１２１) 引言……………………………………………………………………………… (１２１) § ４.１ 多重共線性……………………………………………………………… (１２４) ４.１.１ 多重共線性的概念…………………………………………… (１２４) ４.１.２ 多重共線性的后果…………………………………………… (１２７) ４.１.３ 多重共線性的診斷…………………………………………… (１２８) ４.１.４ 多重共線性的處理…………………………………………… (１２９) § ４.２ 異方差性………………………………………………………………… (１３６) ４.２.１ 異方差性的概念……………………………………………… (１３６) ４.２.２ 異方差性的后果……………………………………………… (１３８) ４.２.３ 異方差性的檢驗……………………………………………… (１４０) ４.２.４ 異方差性的補救措施………………………………………… (１４５) ４.２.５ 存在異方差性情形下的預測………………………………… (１５４) § ４.３ 自相關性………………………………………………………………… (１５６) ４.３.１ 自相關性的概念及表現(xiàn)形式………………………………… (１５６) ４.３.２ 自相關性的后果……………………………………………… (１６０) ４.３.３ 自相關性的檢驗……………………………………………… (１６２) ４.３.４ 自相關性的補救措施………………………………………… (１６６) ４.３.５ 存在自相關性情形下的預測………………………………… (１７８) § ４.４ 隨機解釋變量模型……………………………………………………… (１８０) ４.４.１ 經(jīng)典線性回歸模型的一般定義及參數(shù)ＯＬＳＥ 的統(tǒng)計性質(zhì)… (１８０) ４.４.２ 內(nèi)生解釋變量問題及工具變量法…………………………… (１８３) § ４.５ 結束語…………………………………………………………………… (１９１) 練習題四………………………………………………………………………… (１９６) 附錄４. １ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計模型的輸出結果……(２０３) ５ 回歸模型的設定與選擇……………………………………………………… (２０６) 引言……………………………………………………………………………… (２０６) § ５.１ 解釋變量選取的偏誤…………………………………………………… (２０７) ５.１.１ 遺漏相關變量………………………………………………… (２０７) ５.１.２ 誤選無關變量………………………………………………… (２０９) ５.１.３ “從一般到特殊” 的建模策略……………………………… (２１０) § ５.２ 模型設定的統(tǒng)計檢驗…………………………………………………… (２１０) ５.２.１ 線性約束的Ｆ 檢驗…………………………………………… (２１１) ５.２.２ 解釋變量的篩選……………………………………………… (２１２) ５.２.３ 非嵌套模型之間的選擇……………………………………… (２１２) ５.２.４ 模型結構突變的Ｃｈｏｗ 檢驗…………………………………… (２１３) § ５.３ 模型的選擇準則………………………………………………………… (２１６) § ５.４ 定性因素的量化與虛擬變量…………………………………………… (２１８) ５.４.１ 定性因素的量化……………………………………………… (２１８) ５.４.２ 虛擬變量的設置……………………………………………… (２２０) ５.４.３ 虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用…………………… (２２３) § ５.５ 結束語…………………………………………………………………… (２２８) 練習題五………………………………………………………………………… (２３１) ６ 滯后變量模型…………………………………………………………………… (２３９) § ６.１ 滯后效應與滯后變量模型……………………………………………… (２３９) § ６.２ 分布滯后模型…………………………………………………………… (２４０) ６.２.１ 模型參數(shù)的意義……………………………………………… (２４０) ６.２.２ 模型的估計…………………………………………………… (２４１) ６.２.３ 模型滯后長度的確定………………………………………… (２４９) § ６.３ 自回歸模型……………………………………………………………… (２５０) ６.３.１ 自適應預期模型……………………………………………… (２５０) ６.３.２ 局部調(diào)整模型………………………………………………… (２５１) ６.３.３ 一般自回歸模型……………………………………………… (２５２) § ６.４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關系檢驗………………………………………………… (２５４) § ６.５ 結束語…………………………………………………………………… (２６０) 練習題六………………………………………………………………………… (２６１) ７ 聯(lián)立方程模型…………………………………………………………………… (２６７) 引言……………………………………………………………………………… (２６７) § ７.１ 聯(lián)立方程模型的基本概念……………………………………………… (２６８) ７.１.１ 變量的分類…………………………………………………… (２６８) ７.１.２ 結構式模型…………………………………………………… (２６９) ７.１.３ 簡化式模型…………………………………………………… (２７２__v__ v___) § ７.２ 模型的識別……………………………………………………………… (２７３) ７.２.１ 識別的定義…………………………………………………… (２７３) ７.２.２ 結構方程識別的條件………………………………………… (２７６) § ７.３ 模型的估計方法………………………………………………………… (２８１) ７.３.１ 間接二乘法(ＩＬＳ 法) ………………………………… (２８１) ７.３.２ 二階段二乘法(２ＳＬＳ 法) ……………………………… (２８２) ７.３.３ 三階段二乘法(３ＳＬＳ 法) ……………………………… (２８４) § ７.４ 遞歸系統(tǒng)模型…………………………………………………………… (２８７) ７.４.１ 模型的定義…………………………………………………… (２８７) ７.４.２ 模型的識別與估計…………………………………………… (２８９) § ７.５ 聯(lián)立方程模型的檢驗…………………………………………………… (２９０) ７.５.１ 單方程的檢驗………………………………………………… (２９０) ７.５.２ 方程系統(tǒng)的檢驗……………………………………………… (２９０) § ７.６ 克萊因戰(zhàn)爭間模型……………………………………………………… (２９１) § ７.７ 結束語…………………………………………………………………… (２９６) 練習題七………………………………………………………………………… (２９７) 附錄７.１ 利用３ＳＬＳ 法估計模型(７?? ３８) 的輸出結果…………. (３００) 附錄７.２ 長期乘數(shù)估計值的推導過程……………………………………… (３０１) ８ 偽回歸現(xiàn)象與協(xié)整理論……………………………………………………… (３０３) 引言……………………………………………………………………………… (３０３) § ８.１ 基本概念穩(wěn)性條件………………………………………………… (３０４) ８.１.１ 基本概念……………………………………………………… (３０４) ８.１.２穩(wěn)性條件…………………………………………………… (３０９) § ８.２ 單位根檢驗……………………………………………………………… (３１２) ８.２.１ ＤＦ 檢驗………………………………………………………… (３１２) ８.２.２ ＡＤＦ 檢驗……………………………………………………… (３１５) § ８.３ 偽回歸現(xiàn)象與協(xié)整的概念……………………………………………… (３２１) ８.３.１ 偽回歸現(xiàn)象…………………………………………………… (３２１) ８.３.２ 協(xié)整的概念…………………………………………………… (３２２) § ８.４ 協(xié)整檢驗………………………………………………………………… (３２４) ８.４.１ 雙變量的ＥＧ 檢驗……………………………………………… (３２５) ８.４.２ 多變量的ＥＧ 檢驗……………………………………………… (３２６) ８.４.３ 協(xié)整方程的動態(tài)普通二乘估計………………………… (３２７) § ８.５ 誤差修正模型…………………………………………………………… (３３４) ８.５.１ 模型的結構…………………………………………………… (３３４) ８.５.２ 模型的估計…………………………………………………… (３３５) § ８.６ 結束語…………………………………………………………………… (３３６) 練習題八………………………………………………………………………… (３３８) 附錄８.１ 隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例………………………… (３４２) 附錄Ａ ＥＶｉｅｗｓ１０ 的操作基礎………………………………….… (３４４) 附錄Ａ.１ ＥＶｉｅｗｓ 簡介………………………………………………………… (３４４) 附錄Ａ.２ ＥＶｉｅｗｓ 的開啟與關閉……………………………………………… (３４４) 附錄Ａ.３ 工作文件的建立與數(shù)據(jù)的輸入…………………………………… (３４７) 附錄Ａ. ４ 數(shù)據(jù)的處理………………………………………………………… (３５４) 附錄Ａ.５ 作圖………………………………………………………………… (３５７) 附錄Ａ. ６ 常用描述統(tǒng)計量的計算…………………………………………… (３６２) 附錄Ｂ 統(tǒng)計分布表……………………………………………………………… (３６６) 附錄Ｂ 表１ 標準正態(tài)分布表………………………………………………… (３６６) 附錄Ｂ 表２ ｔ 分布表…………………………………………………………… (３６７) 附錄Ｂ 表３ Ｆ 分布表………………………………………………………… (３６８) 附錄Ｂ 表４ χ ２ 分布表………………………………………………………… (３７４) 附錄Ｂ 表５ ＤＷ 檢驗臨界值表………………………………………………… (３７５) 附錄Ｂ 表６ ＥＧ 協(xié)整檢驗臨界值表…………………………………………… (３７９) 參考文獻……………………………………………………………………………… (３８０)
本章從整體上對計量經(jīng)濟行概略性介紹，目的是使讀者了解：①什么是計量經(jīng)濟學，以及這門學科的性質(zhì)、特點、內(nèi)容體系是什么；②學習計量經(jīng)濟學有什么用途；③計量經(jīng)濟學是如何研究問題的，建立計量經(jīng)濟模型的基本步驟是什么；④本書的內(nèi)容體系及閱讀本書需要的數(shù)學預備知識。在閱讀本章的過程中，初學者會遇到許多陌生的概念和方法的名稱，它們看起來很神秘，但沒關系，本章只是為大家開始學習計量經(jīng)濟學指明方向，在以后各章，我們將逐步學一些基本概念和基本方法。隨著學深入，讀者回過頭來再看本章所講內(nèi)容，便會對它們有更加清晰的認識一步的理解。
S1.pan style="font-family: 宋體;">什么是計量經(jīng)濟學 1.1.pan style="font-family: 宋體;">計量經(jīng)濟學的誕展 “計量經(jīng)濟學”（Econometrics）這個名詞是1926年挪威經(jīng)濟學家、屆諾貝爾經(jīng)濟 學獎獲得者之一的弗瑞希（R.Frisch）在《論純經(jīng)濟問題》一文中，按照“生物計量學”（Bi-ometrics）一詞的結構仿造出來的，因此也被譯成“經(jīng)濟計量學”。人們一般認為，1930年12月弗瑞希和荷蘭人丁伯根（J.Tinbergen）、美國人費歇爾（I.Frisher)等經(jīng)濟學家發(fā)起的國際計量經(jīng)濟學會的成立，標志著計量經(jīng)濟學作為一門獨立學科正式誕生。1933年，該學會正式出版了會刊——《計量經(jīng)濟學》（Econometrica）雜志。在發(fā)刊詞中，弗瑞希指出：經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的數(shù)量規(guī)律都是必要的，但其本身并非充分條件；三者結合起來，就有了力量，這種結合便構成了計量經(jīng)濟學。由此可見，計量經(jīng)濟學是一門由統(tǒng)計學、理論經(jīng)濟學和數(shù)學相結合形成的一門經(jīng)濟學分支學科，其目的是揭示社會經(jīng)濟現(xiàn)象發(fā)展變化中的數(shù)量規(guī)律。 自計量經(jīng)濟學作為一門學科誕生以來，經(jīng)90年的發(fā)展，其理論、方法已經(jīng)形成了龐大的內(nèi)容體系，應用領域也更加廣泛。其發(fā)展過程大致經(jīng)歷了兩個階段：個階段（20世紀30~60年代）是經(jīng)典計量經(jīng)濟學形成和完善階段，第二個階段（20世紀70年代至今）是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的發(fā)展階段。 在20世紀60年代以前，計量經(jīng)濟學的主要特征是，計量經(jīng)濟模型的建立以經(jīng)濟理論為導向，其所含每個隨機方程中的被解釋變量均是連續(xù)性的隨機變量，它的樣本數(shù)據(jù)都是隨機抽取的，應用范圍主要是宏觀經(jīng)濟領域。這個時期的計量經(jīng)濟學常被稱為經(jīng)典（或傳統(tǒng)）計量經(jīng)濟學。由于經(jīng)典計量經(jīng)濟學的建模思想是以經(jīng)濟理論為導向，因此也稱它是“理論驅動型”的。在這一時期，弗瑞希界定了計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì)，哈維爾莫 ……
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