本書稿在實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的設(shè)計上，以金融工程課程中的主要模型的軟件和代碼實(shí)現(xiàn)為依據(jù)，采用操作性實(shí)驗(yàn)、實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)和綜合性實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方式。主要介紹了交易與對沖，多種國內(nèi)流行的奇異期權(quán)如歐式二元期權(quán)、邊界期權(quán)、復(fù)式、抉擇式和高階期權(quán)、多元資產(chǎn)期權(quán)、次要的奇異期權(quán)、回望與亞式期權(quán)等等；利用Matlab、Python以及R等多種流行的計算語言以及實(shí)際可以運(yùn)行的代碼展示布朗運(yùn)動、風(fēng)險中性解釋、計價單位的相對性和兩國悖論、在險價值、套利中的概率問題與實(shí)際的奇異期權(quán)定價問題。