本書主要分析了由前景理論刻畫的投資者行為特征對(duì)投資者投資組合決策的影響。第1章討論了一般的多期行為投資組合模型，在標(biāo)準(zhǔn)投資組合模型中引入了前景理論中經(jīng)典的S型價(jià)值函數(shù)。第2章分析了前景理論中損失厭惡和參考點(diǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整這兩個(gè)行為特征在資產(chǎn)配置中的綜合效應(yīng)。第3章考慮了在包含概率扭曲行為特征時(shí)社會(huì)互動(dòng)和社會(huì)學(xué)習(xí)對(duì)投資者投資決策的影響。第4章總結(jié)了在投資組合研究框架下的投資者行為研究進(jìn)展，并進(jìn)一步勾勒了未來的研究方向。

更多科學(xué)出版社服務(wù)，請(qǐng)掃碼獲取。