前輔文 第一章 金融工程概述 第一節(jié) 什么是金融工程 第二節(jié) 金融工程的發(fā)展歷史與背景 第三節(jié) 金融工程的基本分析方法 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第二章 遠(yuǎn)期與期貨概述 第一節(jié) 遠(yuǎn)期與遠(yuǎn)期市場(chǎng) 第二節(jié) 期貨與期貨市場(chǎng) 第三節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨的比較 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第三章 遠(yuǎn)期與期貨定價(jià) 第一節(jié) 遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格 第二節(jié) 無(wú)紅利資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià) 第三節(jié) 支付已知紅利資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià) 第四節(jié) 支付已知紅利率資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià) 第五節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨價(jià)格的一般結(jié)論 第六節(jié) 遠(yuǎn)期（期貨）價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第四章 遠(yuǎn)期與期貨的運(yùn)用 第一節(jié) 運(yùn)用遠(yuǎn)期與期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 第二節(jié) 運(yùn)用遠(yuǎn)期與期貨進(jìn)行套利與投機(jī) 第三節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨在促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和鄉(xiāng)村振興方面的作用 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第五章 股指期貨、外匯遠(yuǎn)期、利率遠(yuǎn)期與利率期貨 第一節(jié) 股價(jià)指數(shù)期貨 第二節(jié) 外匯遠(yuǎn)期和期貨 第三節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 第四節(jié) 利率期貨 第五節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)的管理 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第六章 互換概述 第一節(jié) 互換的定義與種類(lèi) 第二節(jié) 互換市場(chǎng) 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第七章 互換的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析 第一節(jié) 利率互換的定價(jià) 第二節(jié) 貨幣互換的定價(jià) 第三節(jié) 互換的風(fēng)險(xiǎn) 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第八章 互換的運(yùn)用 第一節(jié) 運(yùn)用互換進(jìn)行套利和投機(jī) 第二節(jié) 運(yùn)用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 第三節(jié) 運(yùn)用互換構(gòu)造新產(chǎn)品 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第九章 期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng) 第一節(jié) 期權(quán)的定義與種類(lèi) 第二節(jié) 期權(quán)市場(chǎng) 第三節(jié) 期權(quán)交易機(jī)制 第四節(jié) 期權(quán)與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別與聯(lián)系 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第十章 期權(quán)的回報(bào)與價(jià)格分析 第一節(jié) 期權(quán)的回報(bào)與盈虧分布 第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格的特性 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第十一章 布萊克舒爾斯默頓期權(quán)定價(jià)模型 第一節(jié) 布萊克舒爾斯默頓期權(quán)定價(jià)模型的基本思路 第二節(jié) 股票價(jià)格的變化過(guò)程 第三節(jié) 布萊克舒爾斯默頓期權(quán)定價(jià)公式 第四節(jié) B-S-M期權(quán)定價(jià)模型：討論、運(yùn)用與拓展 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 附錄11.1 隨機(jī)過(guò)程相關(guān)概念和伊藤引理 附錄11.2 布萊克舒爾斯默頓期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo) 第十二章 期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法 第一節(jié) 二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型 第二節(jié) 蒙特卡羅模擬期權(quán)定價(jià)法 第三節(jié) 有限差分方法 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第十三章 期權(quán)的交易策略及其運(yùn)用 第一節(jié) 單期權(quán)策略及其運(yùn)用 第二節(jié) 期權(quán)組合策略及其運(yùn)用 第三節(jié) 期權(quán)組合盈虧圖的算法 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 第十四章 期權(quán)價(jià)格的敏感性和期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理 第一節(jié) Delta與期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理 第二節(jié) Gamma與風(fēng)險(xiǎn)管理 第三節(jié) Theta與風(fēng)險(xiǎn)管理 第四節(jié) Vega、rho與風(fēng)險(xiǎn)管理 第五節(jié) 希臘字母的不同表達(dá)式和綜合應(yīng)用 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 附錄14.1 Black期權(quán)定價(jià)模型希臘字母推導(dǎo) 第十五章 奇異期權(quán)與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 第一節(jié) 常見(jiàn)的奇異期權(quán) 第二節(jié) 奇異期權(quán)的主要性質(zhì) 第三節(jié) 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 第四節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券 本章小結(jié) 即測(cè)即評(píng) 習(xí)題 參考文獻(xiàn)