第1章 金融風險管理概述
1.1 金融風險的含義與特點
1.2 金融風險管理的流程與策略
1.3 金融風險管理的基本理論與技術發(fā)展
本章小結


第2章 估值基礎
2.1 資金的時間價值
2.2 單一證券的收益與風險
本章小結


第3章 證券的風險與定價
3.1 有效市場假說
3.2 證券組合理論
3.3 資本資產(chǎn)定價模型
3.4 多變量和因素分析定價模型
3.5 套利定價理論
本章小結


第4章 期權定價理論與投資策略
4.1 期權的到期日價值
4.2 期權價值 的一 般規(guī)律
4.3 對沖頭寸的二項式期權定價
4.4 布萊克一斯克爾斯期權模型
4.5 期權交易的投資策略
本章小結


第5章 利率風險管理
5.1 利率風險的分類
5.2 利率風險的衡量
5.3 久期模型
5.4 利率期貨
5.5 利率期權
5.6 利率互換
本章小結


第6章 市場風險的度量
6.1 市場風險測度的在險價值方法
6.2 非參數(shù)VAR與參數(shù)VAR
6.3 金融工具在險價值的計算
6.4 在險價值的測定方法
6.5 邊際VAR、成分VAR和增量VAR
6.6 市場風險的監(jiān)管度量模型：巴塞爾委員會的標準化模型
本章小結


第7章 在險價值方法的應用
7.1 運用在險價值進行風險的度量與控制
7.2 運用在險價值進行積極風險管理
本章小結


第8章 信用風險管理
8.1 信用風險的本質(zhì)
8.2 違約風險
8.3 信用風險暴露
8.4 信用風險度量與管理
8.5 Credit Metrics模型
8.6 Credit Risk＋模型
8.7 信用風險的組合模型
8.8 信用悖論及其解決
本章小結


第9章 操作風險管理
9.1 操作風險的重要性
9.2 操作風險的概念
9.3 操作風險的度量
9.4 操作風險的管理
本章小結


第10章 全面風險管理
10.1 風險體系
10.2 事件風險
10.3 全面風險管理
10.4 金融風險管理的意義
本章小結
參考文獻
后記