《銀行監(jiān)管統(tǒng)計學(xué)》內(nèi)容簡介：銀行是金融的重要組成部分，金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。銀行風(fēng)險與其他金融風(fēng)險往往存在傳染和交叉關(guān)系，金融風(fēng)險發(fā)展到嚴重程度，易于演變?yōu)榻鹑谖C。銀行監(jiān)管統(tǒng)計涉及對各個方面的風(fēng)險分析與建議。銀行監(jiān)管統(tǒng)計是銀行日常監(jiān)管的主要手段，在監(jiān)管中發(fā)揮著數(shù)據(jù)支撐作用。銀行監(jiān)管統(tǒng)計是監(jiān)管部門運用監(jiān)管手段對監(jiān)管內(nèi)容需要的數(shù)據(jù)進行的統(tǒng)計。從監(jiān)管的內(nèi)容來看，監(jiān)管內(nèi)容大致分為市場準(zhǔn)入監(jiān)管、市場運作監(jiān)管和市場退出監(jiān)管三個方面。從數(shù)據(jù)收集和分析的角度來說，監(jiān)管部門在市場準(zhǔn)入和市場退出監(jiān)管中也需要掌握有關(guān)方面的數(shù)據(jù)信息，特別是銀行準(zhǔn)入時，監(jiān)管部門需要了解機構(gòu)準(zhǔn)入地區(qū)的經(jīng)濟情況和機構(gòu)設(shè)置數(shù)據(jù)，申請準(zhǔn)入銀行資本金及其結(jié)構(gòu)情況和人員狀況等。對銀行市場運作監(jiān)管所需數(shù)據(jù)圍繞監(jiān)管目標(biāo)也應(yīng)包括三個方面：銀行競爭力、消費者保護和風(fēng)險的防范風(fēng)險。反映銀行競爭力的數(shù)據(jù)如存款市場占有率、貸款市場占有率等；反映消費者保護的數(shù)據(jù)有客戶投訴率、客戶投訴處理率等。監(jiān)管部門在日常監(jiān)管中了解銀行風(fēng)險主要是了解風(fēng)險的種類、風(fēng)險的嚴重程度、已經(jīng)采取的應(yīng)對措施是否有效等，然后進行綜合風(fēng)險分析，提出監(jiān)管意見或針對銀行系統(tǒng)實施監(jiān)管措施。制定風(fēng)險識別、計量、評估、監(jiān)測的標(biāo)準(zhǔn)，并按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)搜集數(shù)據(jù)并計算。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑，定期按統(tǒng)一的口徑搜集信息，整理并計算監(jiān)管指標(biāo)數(shù)值，進行分析，提出監(jiān)管建議，這是銀行監(jiān)管統(tǒng)計的功能所在。
第一章概論
第一節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計的概念
一、銀行監(jiān)管的含義
二、銀行監(jiān)管統(tǒng)計的含義
三、銀行監(jiān)管統(tǒng)計與其他銀行統(tǒng)計信息的關(guān)系
四、銀行監(jiān)管統(tǒng)計與巴塞爾協(xié)議
第二節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計的內(nèi)容
一、銀行風(fēng)險
二、銀行資本
三、信用風(fēng)險
四、市場風(fēng)險
五、操作風(fēng)險
六、流動性風(fēng)險
七、其他資本要求
第三節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計的基本規(guī)則與方法 第一章概論
第一節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計的概念
一、銀行監(jiān)管的含義
二、銀行監(jiān)管統(tǒng)計的含義
三、銀行監(jiān)管統(tǒng)計與其他銀行統(tǒng)計信息的關(guān)系
四、銀行監(jiān)管統(tǒng)計與巴塞爾協(xié)議
第二節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計的內(nèi)容
一、銀行風(fēng)險
二、銀行資本
三、信用風(fēng)險
四、市場風(fēng)險
五、操作風(fēng)險
六、流動性風(fēng)險
七、其他資本要求
第三節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計的基本規(guī)則與方法
一、銀行業(yè)務(wù)與銀行財務(wù)報表
二、銀行監(jiān)管統(tǒng)計的基本規(guī)則
三、銀行監(jiān)管統(tǒng)計的基本方法
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻
第二章巴塞爾協(xié)議
第一節(jié)巴塞爾委員會
一、巴塞爾委員會的歷史
二、巴塞爾委員會的功能
三、巴塞爾委員會的組織架構(gòu)
四、巴塞爾委員會文件的性質(zhì)
第二節(jié)巴塞爾協(xié)議的發(fā)展
一、巴塞爾協(xié)議Ⅰ
二、巴塞爾協(xié)議Ⅱ
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ
第三節(jié)巴塞爾協(xié)議在中國的實施
一、銀行商業(yè)化轉(zhuǎn)型初期的資本監(jiān)管：1994—2003年
二、市場化銀行體制形成時期的資本監(jiān)管：2004—2012年
三、后危機時期的審慎監(jiān)管框架：2013年至今
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻
第三章銀行資本統(tǒng)計
第一節(jié)銀行資本概述
一、銀行資本的意義
二、銀行資本的表現(xiàn)形式
第二節(jié)監(jiān)管資本計量與統(tǒng)計的國際規(guī)則
一、監(jiān)管資本統(tǒng)計的基本要求
二、監(jiān)管資本統(tǒng)計的國際最新進展
三、監(jiān)管資本與資本調(diào)整的原理
四、監(jiān)管資本統(tǒng)計的傳統(tǒng)內(nèi)容
第三節(jié)我國銀行監(jiān)管資本的統(tǒng)計與計量
一、我國監(jiān)管資本統(tǒng)計工作的發(fā)展
二、我國原辦法下的監(jiān)管資本統(tǒng)計
三、我國新辦法下的資本監(jiān)管統(tǒng)計
四、我國監(jiān)管資本統(tǒng)計未來的發(fā)展和完善
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻
第四章信用風(fēng)險
第一節(jié)信用風(fēng)險概述
一、信用風(fēng)險的基本概念
二、信用風(fēng)險管理的基本手段
第二節(jié)信用風(fēng)險計量與資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計指標(biāo)
一、信用風(fēng)險計量的基本原理
二、資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計指標(biāo)
三、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)統(tǒng)計
第三節(jié)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)——標(biāo)準(zhǔn)法
一、巴塞爾委員會資本協(xié)議規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)法
二、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對權(quán)重法的規(guī)定
第四節(jié)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)——內(nèi)部評級法
一、內(nèi)部評級法概述
二、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險暴露分類
三、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量
四、風(fēng)險參數(shù)的計量
五、非零售信用風(fēng)險暴露評級體系概述
六、零售風(fēng)險暴露風(fēng)險分池體系的設(shè)計
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻
第五章市場風(fēng)險
第一節(jié)市場風(fēng)險概述
一、市場風(fēng)險的概念及其涉及的業(yè)務(wù)
二、市場風(fēng)險的類別
第二節(jié)市場風(fēng)險計量及主要監(jiān)管指標(biāo)
一、市場風(fēng)險計量的基本原理
二、市場風(fēng)險監(jiān)管統(tǒng)計指標(biāo)
第三節(jié)市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)統(tǒng)計
一、標(biāo)準(zhǔn)法
二、內(nèi)部模型法
第四節(jié)我國市場風(fēng)險的計量與統(tǒng)計
一、我國市場風(fēng)險計量相關(guān)監(jiān)管政策的演進
二、我國銀行市場風(fēng)險資本計量與國際標(biāo)準(zhǔn)間的差異
三、我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險計量的實踐
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻
第六章操作風(fēng)險
第一節(jié)操作風(fēng)險概述
一、操作風(fēng)險基本概念
二、操作風(fēng)險類型
第二節(jié)操作風(fēng)險計量——基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法
一、基本指標(biāo)法
二、標(biāo)準(zhǔn)法
三、基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法的實施條件
四、中國銀監(jiān)會對操作風(fēng)險基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法的實施要求
第三節(jié)操作風(fēng)險計量——高級計量法
一、高級計量法的主要方法
二、高級計量法實施條件
三、中國銀監(jiān)會對操作風(fēng)險高級法實施的要求
四、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻
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第七章流動性風(fēng)險
第八章資產(chǎn)負債及盈利性統(tǒng)計
三、銀行監(jiān)管統(tǒng)計的基本方法
�。ㄒ唬┿y行風(fēng)險的計量
如前所述，除銀行的流動性風(fēng)險外，銀行的其他風(fēng)險如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險要由銀行資本來吸收。判斷一個銀行風(fēng)險的大小，不能只分析其各種風(fēng)險暴露的名義金額有多大，而是要把這些風(fēng)險暴露與銀行資本進行比較。經(jīng)營規(guī)模大的銀行風(fēng)險暴露的名義金額可能就大，但其資本充足，覆蓋風(fēng)險的能力強，與經(jīng)營規(guī)模小，但資本不充足，覆蓋風(fēng)險能力弱的小銀行相比，可能風(fēng)險并不大。
這樣計量除流動性風(fēng)險之外的銀行風(fēng)險的指標(biāo)為資本充足率。資本充足率的分子為銀行資本，分母為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。分母的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是根據(jù)各種風(fēng)險的暴露名義金額折算成風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。風(fēng)險暴露名義金額折算成風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法，因不同的風(fēng)險種類和不同的計算方法而有權(quán)重法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級法、內(nèi)部模型法、高級計量法等。銀行風(fēng)險的計量方法我們在第二章和第四章、第五章、第六章還要做詳細介紹。
�。ǘ�(quán)重法
權(quán)重法亦稱風(fēng)險權(quán)重法，是監(jiān)管當(dāng)局針對銀行資產(chǎn)的風(fēng)險狀況確定的風(fēng)險權(quán)重。如巴塞爾協(xié)議I確定的信用風(fēng)險的權(quán)重結(jié)構(gòu)分別為0、20%、50%和100%。假如某銀行的現(xiàn)金為1000萬元（風(fēng)險權(quán)重為0），拆借給銀行（短期）30000萬元（風(fēng)險權(quán)重為20%），住房抵押貸款50000萬元（風(fēng)險權(quán)重為50%），零售貸款80000萬元（風(fēng)險權(quán)重為100%），則該銀行的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為：1000萬元×0+30000萬元×20%+50000萬元×50%+80000萬元×100%=111000萬元
權(quán)重法的特點是：
�。�1）風(fēng)險權(quán)重結(jié)構(gòu)具有主觀性。例如住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為何設(shè)定為50%，而不是30%、40%、60%，并未有這方面歷史卜損失的統(tǒng)計數(shù)據(jù)支持，是主觀判斷確定的。
……
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