章　金融工程引論

節(jié)　金融工程

第二節(jié)　金融工程案例

第三節(jié)　資金的時間價值

第四節(jié)　金融風險管理與金融理論

第二章　結構化金融產品

節(jié)　金融產品結構化技術

第二節(jié)　組合期權

第三節(jié)　案例分析

第四節(jié)　結構化金融產品

第三章　金融產品的定價原理

節(jié)　金融產品的定價原則

第二節(jié)　二叉樹模型下歐式期權的無套利定價理論

第三節(jié)　歐式與美式期權兩步二叉樹模型

第四節(jié)　利用二叉樹模型為障礙期權、回望期權定價

第四章　遠期合約

節(jié)　遠期合約的定價

第二節(jié)　外匯遠期和期貨的定價

第三節(jié)　遠期利率協議和綜合的遠期外匯協議

第五章　期貨合約的定價和對沖

節(jié)　商品期貨

第二節(jié)　股指期貨

第六章　利率期貨

節(jié)　利率期貨的報價和對沖

第二節(jié)　短期利率期貨

第三節(jié)　長期國債利率期貨

第四節(jié)　久期

第七章　互換·

節(jié)　互換簡介

第二節(jié)　互換交易的定價

第八章　期權

節(jié)　期權價格的影響因素及上下限

第二節(jié)　期權價格的特性

第三節(jié)　美式和歐式看漲看跌期權的關系

第九章　股票期權定價理論

節(jié)　Black-Scholes-Merton期權定價模型

第二節(jié)　Monte Carlo模擬算法和方差縮減技術

第十章　希臘值和期權交易

節(jié)　Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho

第二節(jié)　重新回到BSM

第三節(jié)　期權交易盈利和風險指標

第十一章　動態(tài)對沖

節(jié)　動態(tài)對沖理論與實際

第二節(jié)　動態(tài)對沖方案

第三節(jié)　場外結構：二值期權和障礙期權的動態(tài)對沖

第十二章　波動率

節(jié)　波動率和隱含波動率

第二節(jié)　隱含波動率曲面和期權做市

第三節(jié)　隨機波動率模型

參考文獻