目錄
緒論 ………………………………………………………………………1
章　銀行賬簿的資產負債管理 ………………………………10
資產負債管理在商業(yè)銀行中的作用……………………………………10
銀行賬簿中的金融風險概述　…………………………………………19
監(jiān)管要求《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》　……………………………………27
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》《資本要求指引Ⅳ》的資本要求…………………34
商業(yè)銀行資產負債管理和利率風險及流動性風險綜合管理的
　　若干文獻綜述………………………………………………………36
第二章　利率風險和流動性風險的計量和管理方法……………42
銀行賬簿利率風險計量和管理……………………………………43
經濟價值方法的計算過程………………………………………………59
銀行賬簿流動性風險管理計量和管理……………………………66
短期流動性管理原則……………………………………………………70
中長期流動性結構性流動性管理原則……………………………72
資金轉移定價在銀行中的角色…………………………………………76

資產負債管理化
第三章　客戶行為及其對利率和流動性風險的影響…………… 91
行為問題在銀行賬簿中的意義和影響………………………………… 91
客戶存款建模負債方……………………………………………… 93
具有提前還款選擇權的貸款建模資產方………………………… 101
第四章　制定優(yōu)化流程并明確闡述決策模型 …………………… 105
優(yōu)化方法在銀行賬簿中的應用………………………………………… 106
優(yōu)化概念介紹…………………………………………………………… 107
初始銀行賬簿結構的定義……………………………………………… 112
在優(yōu)化過程中建立目標函數和約束函數……………………………… 114
模型靈敏度分析的重要性……………………………………………… 132
優(yōu)化模型靈敏度參數的定義…………………………………………… 134
第五章　基礎情景和壓力情景下經濟影響的優(yōu)化過程和
　　　　量化實例 …………………………………………………… 139
案例分析：基準情景和敏感性情景下化模型對銀行1的
　　　　　經濟影響…………………………………………………… 140
案例分析：基準情景和敏感性情景下化模型對銀行2的
　　　　　經濟影響…………………………………………………… 150
結論……………………………………………………………………… 160
附錄1　銀行1優(yōu)化模型實施詳解 ………………………………… 164
附錄2　銀行2優(yōu)化模型實施詳解 ………………………………… 191
參考文獻 ……………………………………………………………… 245
譯者后記 ……………………………………………………………… 248